کامپیوتر
الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی توسط تحلیل های موضعی بازار مالی WORD
الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی توسط تحلیل های موضعی بازار مالی WORD
چكيدهدر مباحث ریاضیات مالی، اختيارمعامله هاي آمريكايي به قراردادهاي مالي اطلاق میشود كه در هر زمان قبل از سررسيد قابل اجرا باشند. ولی از آن جایی که، برای ارزش گذاری بسیاری از قراردادهای اختیارمعامله مثل اختیارمعامله ی آمریکایی، جواب تحلیلی وجود ندارد لذا تلاش هایی برای یافتن راه حل های مبتنی بر روش های عددی، مانند مونت کارلو، صورت گرفته است. روش هاي مونت كارلو مشكل پيچيدگي نمايي زمان را ندارد، بنابراین تصور می شود که روش مناسبی برای…